Введение в эконометрику 9 глава 7 часть ИТОГ

В главе рассматриваются три подхода к анализу панельных данных: регрессия пула, модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Для выбора между ними применяются тесты: Хаусмана (сравнивает фиксированные и случайные эффекты) и тест на дисперсию случайных эффектов (сравнивает пул и случайные эффекты). Если тест Хаусмана отвергает нулевую гипотезу, выбирают модель с фиксированными эффектами, иначе — со случайными. Для сравнения пула и случайных эффектов используется тест на нулевую дисперсию: если значима — применяют случайные эффекты, иначе — пул. В случае неоднозначности тестов рекомендуется модель с фиксированными эффектами из-за её более мягких предпосылок и надежности оценок.