Введение в эконометрику 2 глава часть 4

В этом видео разбирается математическое обоснование оценок метода наименьших квадратов (МНК) в эконометрике. Рассчитываются математическое ожидание и дисперсия оценок коэффициентов регрессии, доказывается их несмещённость при выполнении предпосылок классической линейной модели. Показано, что дисперсия МНК-оценок уменьшается с увеличением объёма выборки. В тексте приводятся пошаговые выкладки с использованием свойств ковариации, дисперсии и предпосылок модели (гауссовость ошибок, их независимость, постоянство дисперсии).