Введение в эконометрику 5 глава 2 часть Итог

В видео объясняется, что при гетероскедастичности стандартные ошибки оценок коэффициентов становятся смещенными и несостоятельными, если использовать обычные формулы. Решение — применение робастных (состоятельных) стандартных ошибок, учитывающих гетероскедастичность, таких как ошибки Уайтa (White’s standard errors). Современные эконометрические пакеты автоматически вычисляют их, а также предлагают уточненные версии (Маккинона-Уайта, Дэвидсона-Маккинона). Рекомендуется использовать робастные ошибки по умолчанию в исследованиях, так как гетероскедастичность часто встречается на практике. Для устранения самой гетероскедастичности можно применить метод взвешенных наименьших квадратов (WLS).