Почему большинство арбитражных пар не работают из-за комиссий?

В этом видео показываю, как системно отбирать арбитражные корзины и заранее отсекать стратегии, которые хорошо выглядят только в бэктесте. Разберём: — чем арбитраж отличается от направленной торговли; — что такое дельта-нейтральный риск; — чем жёсткая привязка активов отличается от мягкой; — как работают связки «акция — фьючерс», календарные спреды и пары компаний с похожей экономикой; — зачем проверять коинтеграцию на разных участках истории; — почему статистической связи недостаточно без ликвидности; — как комиссии, задержки и bid/ask-спред съедают расчётную прибыль; — зачем проводить стресс-тест с увеличенными издержками; — как автоматизировать поиск и моделирование арбитражных корзин. Главный результат: из 1 899 возможных комбинаций после последовательного отбора и стресс-теста осталось только 6 инструментов, пригодных для дальнейшей работы. Такой подход помогает принимать решение до начала торговли — на основании правил и цифр, а не эмоций и красивой кривой доходности. Тайм-коды 03:05 - Жесткая и мягкая привязка: какие пары активов реально работают, а какие — ловушка. 10:29 - Как комиссии и спреды съедают всю прибыль (и как это учесть). 14:07 - Суровая статистика: почему из 1900 пар остаются только 6 рабочих инструментов. 15:26 - Как снизить издержки и увеличить доходность? 18:10 - Почему бэк-тесты врут? Реальное моделирование торговли с учетом ликвидности стакана. Telegram с разборами и материалами: https://t.me/pocketalgofund Материалы доклада по ссылке https://t.me/pocketalgofund/827 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. #алготрейдинг #арбитраж #фьючерсы #акции #мосбиржа #трейдинг #торговыероботы #календарныеспреды #инвестиции