#ЦМФ Е.Н. Лука́ш (каф. теор. вер. Мехмата МГУ'1972), к.э.н., директор ЦМФ: Введение в эконометрику

Евгений Николаевич Лука́ш (кафедра теории вероятностей Мехмата МГУ'1972), к.э.н., директор ЦМФ: Введение в эконометрику 0:24 Что такое эконометрика? 2:25 Три составные части эконометрики 3:24 Основные цели эконометрических методов 5:38 Три типа данных, с которыми работает эконометрика 6:45 Объясняющие и результирующие переменные 8:07 Пространственные данные (cross sectional data) 8:41 Временные ряды 10:48 Панельные данные 11:57 Логика модели парной регрессии 13:50 Случайная ошибка 14:40 Запись линейной модели парной регрессии (ЛМПР) 15:03 Методы оценок параметров ЛМПР 15:16 Метод наименьших квадратов (МНК) 17:10 Графическое представление МНК 20:09 Линейная модель множественной регрессии (ЛММР) 29:35 Типы объясняющих переменных 33:40 Типы объясняющих переменных на примере ЛМПР 34:50 Детерминированные объясняющие переменные 38:15 Случайные объясняющие переменные 39:00 МНК (продолжение) 41:55 Характеристики оценок, получаемые МНК 42:50 Несмещенность оценки 46:48 Состоятельность оценки 50:02 Эффективность (оптимальность) оценки 51:15 Относительная и абсолютная эффективность оценки 53:45 Теорема Гаусса-Маркова 58:10 Ограничения МНК 59:50 ЛММР в трех формах записи 1:00:06 Линейная комбинация 1:00:48 Векторная форма записи 1:02:12 Векторно-матричная запись 1:03:03 Матрица плана 1:06:20 Вектор МНК оценок 1:08:40 Формула расчета вектора оценок МНК 1:15:55 Коэффициент детерминации (R^2), total sum of square (TSS) 1:19:30 Регрессионный остаток 1:20:30 Разница между случайной ошибкой и остатком 1:20:55 Regression sum of square (RSS) (a.k.a. Explained sum of square (ESS)) 1:21:45 Error sum of square (ESS) (a.k.a. Residual sum of square (RSS)) 1:25:00 Рекомендации по литературе 1:28:36 Меры близости, теорема 1:32:13 Мера качества ЛММР, R^2=1-ESS/TSS 1:32:50 Свойства коэффициента детерминации 1:34:30 Случай R^2=1 1:37:42 Случай R^2=0