Урок 7 - Копулы в замкнутой форме

Практический обзор наиболее важных семейств копул: гауссова, Стьюдента, Клейтона, Гумбеля и Франка — с аналитическими выражениями, алгоритмами выборки и визуальными сравнениями. Вы узнаете, когда использовать каждое семейство: Клейтона для зависимости в нижнем хвосте распределения (например, финансовые кризисы), Гумбеля для зависимости в верхнем хвосте распределения (например, совместные скачки цен), Стьюдента для симметричных тяжелых хвостов и Франка для умеренной симметричной зависимости. Включает выборку на основе алгоритма Холецкого для эллиптических копул и инверсию K-функции для архимедовых копул. Часть 7 из 14 в кратком курсе по копулам. Следуйте инструкциям в блокноте Jupyter: https://github.com/kkarrancsu/copula-short-course/blob/main/notebooks/7_closed_form_copulas.ipynb 📓 Получите полные материалы курса: https://kirantrillium.gumroad.com/l/copula-course Включает 14 интерактивных блокнотов Jupyter, 4 реальных примера из практики, 17 упражнений с решениями и шаблоны кода.