Оптимизация портфеля с более высокими моментами (Excel)

Как оптимизировать портфель, если доходность распределена не нормально? В этом видео мы обсуждаем элегантное расширение теории портфеля Марковица и функцию полезности постоянного абсолютного неприятия риска (CARA), применяя их к реальным данным. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по финансам! Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать NEDL на Patreon: https://www.patreon.com/NEDLeducation