Введение в эконометрику 5 глава 3 часть Итог

Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК) позволяет получить эффективные оценки коэффициентов при гетероскедастичности, если известна дисперсия ошибок. Для этого переменные делятся на квадратные корни дисперсий, что устраняет гетероскедастичность и позволяет применить обычный МНК. Если дисперсии неизвестны, их оценивают через вспомогательную регрессию остатков, после чего применяют замену переменных. В частных случаях, когда дисперсия пропорциональна квадрату переменной, достаточно разделить наблюдения на эту переменную. Однако на практике чаще используют обычный МНК с робастными стандартными ошибками из-за сложности точной спецификации гетероскедастичности.