Введение в эконометрику 8 глава 1 часть ИТОГ

В этой главе объясняется метод инструментальных переменных (IV) для решения проблемы эндогенности в регрессионном анализе. Рассматривается двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS) в парной регрессии: на первом шаге оценивается регрессия эндогенного регрессора на инструмент, на втором — зависимая переменная на предсказанные значения. Доказано, что при выполнении условий экзогенности и релевантности инструмента оценки 2SLS являются состоятельными, в отличие от обычного МНК. Формула оценки коэффициента — отношение выборочных ковариаций между зависимой переменной и инструментом к ковариации эндогенного регрессора и инструмента.