Коинтеграция: ряды стационарны I(0) — Урок по Stata для диссертации

Без коинтеграции. Все I(0). Руководство по Stata для диссертации | Великобритания, США, Канада Тесты показывают, что все I(0) стационарны — научный руководитель говорит, что нет. Йохансен, переключиться на краткосрочные уровни ARDL/VAR? Вы попали по адресу. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ: • Маршрутизация всех I(0): коинтеграция не требуется, используйте уровни • Путь краткосрочных уровней ARDL/VAR в Stata • Как обосновать переход для защиты диссертации в одну строку • Распространенные ошибки: принудительное использование VECM, дифференцирование I(0) ДЛЯ КОГО ЭТО: Студенты магистратуры и аспирантуры по экономике и финансам в Великобритании, США, Канаде, Австралии, ЕС. Здравствуйте, меня зовут д-р Боседе Нгози Аделейе, старший преподаватель экономики (Линкольнский университет, Великобритания) и основатель CrunchEconometrix. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И СООБЩЕСТВО: Веб-сайт: https://cruncheconometrix.com Магазин данных: https://cruncheconometrix.com/view/datashop.php Только для участников: https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOK9hD254JKbCZ4Bf8Iz1s7g Присоединиться к членству: https://www.youtube.com/channel/UCK9hD254JKbCZ4Bf8Iz1s7g/join LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cruncheconometrix YouTube: https://www.youtube.com/@CrunchEconometrix GitHub: https://github.com/CrunchEconometrix Teachable (более 600 студентов с 2020 года, закрыто 30.09.2026): https://cruncheconometrix.teachable.com Подписаться: https://www.youtube.com/c/CrunchEconometrix?sub_confirmation=1 Вы пишете магистерскую диссертацию по экономике, финансам, банковскому делу или докторскую диссертацию, используя коинтеграцию, когда ряды являются I(0) в Stata 13 - #ardl #ecm #var #vecm #Johansen #boundstest #cointegration - I(0) коинтеграция? Вы попали по адресу. После проведения теста на стационарность возможны три (3) исхода: ряд может оказаться I(0), I(1) или их комбинацией. Что же делать дальше? В этом практическом руководстве показано, что делать в Stata 13, когда ряды являются I(0), то есть стационарными по уровню. Вот ссылка на набор данных ex12-1.wfl1 (файл EViews), использованный в этом руководстве (постарайтесь иметь...). В этом полном руководстве по Stata 13 я покажу вам коинтеграцию, когда ряды являются интегрированными (I(0)). Узнайте, как интерпретировать результаты теста на коинтеграцию в Stata. В этом руководстве объясняется, что делать после проведения теста на единичный корень. Это видео проведет вас через начальные этапы анализа коинтеграции. Если вы работаете с данными временных рядов в Stata, понимание стационарности ваших переменных является критически важным условием для точного моделирования. Мы сосредоточимся на определении порядка интегрирования ваших рядов, в частности, на различении рядов, стационарных на уровнях, и тех, которые требуют дифференцирования. Следуя этому руководству по тестированию на коинтеграцию, вы сможете правильно классифицировать свои данные, заложив основу для остальной части вашего эконометрического анализа. Мы разберем стандартные результаты тестирования на единичный корень, помогая вам решить, интегрированы ли ваши переменные нулевого порядка или первого порядка. Этот процесс необходим для любого, кто проводит тесты на коинтеграцию. эффективно. Подписывайтесь на еженедельные обзоры эконометрического программного обеспечения и дайте мне знать в комментариях, какую тему анализа в Stata вы хотите, чтобы я осветил в следующий раз. 0:00 Понимание результатов теста на единичный корень 0:50 Почему пропускают тесты на коинтеграцию 2:11 Настройка временных рядов в Stata 3:28 Выполнение регрессии МНК Студенты магистратуры, MBA, PhD по экономике, финансам, банковскому делу, финансовой экономике в Великобритании (Уорик, Манчестер, Лидс, Бирмингем, Глазго, Эдинбург, LSE), США, Канаде, Австралии, ЕС используют коинтеграцию, когда ряды I(0) - стационарные по уровню - Stata 13 - что делать, когда I(0). Часто задаваемые вопросы: В: Что делать в Stata 13, когда ряды I(0)? О: После проведения теста на стационарность возможны три исхода: ряд может оказаться I(0), I(1) или комбинацией обоих - Что же делать? Что делать дальше? - Если ряды I(0) - то есть, стационарные по уровням - то есть стационарные по уровням - ADF p ниже 0,05 по уровням - I(0) - Что делать в Stata13, когда ряды I(0) - Ответ: МНК по уровням - тест на коинтеграцию не требуется - коинтеграция нужна для I(1), которые имеют общие долгосрочные - если все I(0) стационарны - долгосрочные и краткосрочные периоды одинаковы - МНК по уровням - например, регулярные Y X - МНК BLUE - не требуется тест Йохансена или граничный тест - МНК. В: Что такое стационарный по уровням ряд I(0)? О: I(0) = стационарный по уровням - стационарный по уровням - не нужно разностный тест - ADF p ниже 0,05 по уровням - стационарный по уровням - например, инфляция ADF p=0,02 ниже 0,05 стационарный по уровням - I(0) - против I(1) = стационарный по первой разности - нестационарный по уровням, н...