Лекция 6. Модель векторной авторегрессии

Понятие многомерных временных рядов Кросс-корреляционная функция Причинность по Грейнджеру VAR модель в сокращенной форме SVAR Тесты Hosking, LiMcLeod Прогнозирование по VAR модели Преобразование Холецкого Функция отклика на импульс (IRF)