Введение в эконометрику 9 глава 6 часть ИТОГ

Введение в эконометрику: модель со случайными эффектами. Дополнительная предпосылка (6) предполагает, что ненаблюдаемые эффекты не коррелируют с регрессорами, что делает их экзогенными. В отличие от модели с фиксированными эффектами, здесь можно оценивать коэффициенты при временных инвариантных переменных. Хотя обычный МНК дает состоятельные оценки, предпочтительнее использовать доступный обобщенный МНК (FGLS) для эффективности, так как ковариационная матрица ошибок имеет блочную структуру. Преимущества: возможность оценки временных инвариантных переменных и потенциально более эффективные оценки. Недостаток: требует строгой предпосылки, нарушение которой ведет к несостоятельности.