Риск-эффективность в массовых сегментах / Михаил Помазанов, ПAO «Промсвязьбанк»

Валидация риск-эффективности принятия кредитных решений в массовых сегментах / Михаил Помазанов, Руководитель по валидации, ПAO «Промсвязьбанк», к.ф.-м.н. Выступление от 16.12.20 на семинаре «Скоринги: эффективность и валидация», организованного PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ •Как дать количественную оценку качества дискриминации (одобрения) в сегментах розничного портфеля на основании текущих статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, текущем уровне дефолтов, данных рынка. •Как определить, является ли практикуемый уровень одобрения/отказа экономически эффективным для банка с учетом кредитного риска. •В докладе рассматривается несколько сегментных кейсов с различными оценками эффективности, представлены типичные причины негативных оценок и рекомендации их устранения. Российское отделение Professional Risk Managers International Association (PRMIA) при поддержке Информационной группы «Интерфакс» проводит серию семинаров «PRMIA-Interfax Moscow Risk Managers Club», посвященных актуальным темам риск-менеджмента и финансовой аналитики. Наша цель – создание среды для регулярного общения российских риск-менеджеров, где будут обсуждаться актуальные темы теории и практики риск-менеджмента, а также происходить неформальное общение, способствующее формированию и поддержанию профессиональных контактов участников сообщества. Сайт Клуба: https://prmia.interfax.ru/ PRMIA Russia: https://prmia.org/Public/Network/Chap... Группа Интерфакс: http://group.interfax.ru/