Почему большинство трейдеров оценивают стратегию неправильно | Sharpe Ratio

В этом видео разбираем, почему большинство трейдеров неправильно оценивают торговую стратегию. Обычно трейдер смотрит на PnL, win rate и красивые сделки. Но эти метрики сами по себе не показывают качество стратегии: важно понимать, каким риском был получен результат, насколько стабильна доходность, есть ли статистическое преимущество и выдерживает ли стратегия проверку вне подгонки. Разберём: — почему прибыль не равна edge — чем retail-подход отличается от quant-подхода — зачем нужен Sharpe Ratio — почему win rate может обманывать — как просадка влияет на качество стратегии — что такое overfitting, out-of-sample и walk-forward — почему стратегию нужно оценивать по качеству прибыли, а не только по итоговому результату Это видео для тех, кто хочет смотреть на трейдинг через математику, риск и статистику, а не через эмоции и случайные сделки. Quant Desk by krugolek Broker на котором торгую - https://vigco.co/la-acom-inv/ru/krugolek